◎透過資料分析尋找市場規律，建構一套可長可久的期貨交易策略與系統化程式。
◎無需隨時看盤，可同時交易多個商品，並透過系統程式檢視交易績效。
◎作者具工業工程管理專業及竹科實務經驗，研發出一套標準化的投資系統，以圖文並茂的方式與有意系統交易者一同分享。

X5Super和他的超五系統團隊，2020年第一季報酬將近20%，日最大淨值回撤率只有3.5%，驗證系統交易是可以訓練的！

●打開天窗說量化
1個絕症，換到人生主宰權，
20年經驗，創造系統交易優勢，
化成5步作法、125張圖說、方法實作與故事。

超五系統包含策略開發、回測、實際上線與部位控管，作者提供了全自動化的管理方式，把工程師魂運用在金融交易上面。不論你是喜歡人工交易的快感、還是目前正在尋找程式交易系統開發的交易人，都應該要閱讀本書。

●本書包含三部：
第一部主要介紹系統交易，從期貨初體驗開始，接著進入系統交易的主題，帶出重要的觀念與系統化的5個步驟，是很重要的內功心法，所以稱為X5三部之《九陽真經》。
第二部寫系統交易實作的5大步驟，展示交易軟體TradeStation的實作結果，這也是超五系統顧問提供系統訓練的最終四階課程內容，就像X5三部之《降龍十八掌》。
第三部有介紹如何從簡單數學的期望報酬率與風險計算，進入資金管理的核心，所以是X5三部的《易筋經》。
附錄則是網路文章分享與X5學堂課程介紹。

●強力推薦：
高雄科技大學金融資訊系所教授／姜林杰祐
藍色投機客部落格版主／何志偉 Derek Ho
知名作家與部落格版主／Parkson Dow
QQFund.com LLC 創辦人／黃堃義
交易醫生／徐國華
台灣量化交易協會理事長／吳牧恩

更多精彩內容請見
http://www.pressstore.com.tw/freereading/9789869941303.pdf

25年前就想寫書了，那時才辭掉剛滿10個月的第一份工作，在等履歷回覆的日子，打算寫書，看能不能成為暢銷作家，過著自由的日子。在家悶慌之際，也陸續面試了自由的創意產業，如唱片公司、廣告公司，因為薪資差異太大，最後還是接受了科技製造業的本科系工作，只是從傳統電腦周邊製造，轉到新竹科學園區，那時心想，當不成作家了。
就在科技業即將進入快速成長期之際，我踏入了半導體製造業，不僅每月薪水比原來高出2成，每季有獎金、每年還有配股，所以那時都被冠上科技新貴的稱號。凡事都需要代價。不到10年的過度工作，生活極度不正常，在一次健康檢查發現了癌症，當時我早已被公司派遣到轉投資的液晶螢幕製造公司，也向銀行貸款認購了新公司相當多的股票，股價卻已經腰斬；為了找方法治療癌症，繼續活下去，辭掉了工作，依約得認賠股票還貸款，也賠掉了工作以來的所有積蓄。
人生被關掉了一道門，就會開啟另一扇窗。從癌症處方的尋找與治療路上，從生死關頭的勇氣與恐懼對抗中，體會出如何活出自己、實實在在的做自己。
因緣際會的進入到交易世界，而且一開始就是全職。憑藉著工作時接觸的公司認股，以及半導體首次公開發行股票前的未上市買賣經驗，用主觀方式操作台指交易。一開始當然有很多問題，而且是明知故犯，即便在交易房間的牆上貼滿了警語，效果仍然有限。隨著交易方式的改變，進出的時間越來越長，問題就越來越少，2004年以月均線當進出依據，在前兩個半月最高獲利來到1340萬，卻因為槓桿過高與非計畫的過度交易，伴隨319槍擊事件到來而輸光了。
這事件打醒了我，如同癌症喚醒了我的真實人生，交易重心回到一開始的系統交易與資金管理。2010年之後的10年，已經完全系統交易，操作美國數10個期貨商品，而且正常作息，因為24小時的交易執行都交給了電腦程式。
2020年成立了超五系統顧問公司，把交易的層次從系統交易，提升到系統交易者的培訓，挑戰自己的系統方法是否隨機，還是真的可以複製到其他人身上？
本來第一本交易書，打算寫得像小說《目標》（The Goal : A Process of Ongoing Improvement），那是看過我本科最好看的書，以生動的工業工程的改善技術與精神融入故事中，但那需要更多的歷練與更多的空閒。如今，為了系統交易的教育訓練，已從實務經驗中整理了很多教材，可以先轉成書本的形式，先幫助有興趣的朋友了解系統交易，也有助於超五系統交易的培訓推廣。
本書除了把我目前的系統交易，用觀念與實作模式呈現在主要的三部內容中，還把進入交易以來的重大事件，以網路文章的記錄來回顧，有些找不到相關文章記錄，只好從對帳單來拼湊；比如2004年槍擊事件前的獲利到底有多少？後來怎麼賠掉的？特別請元富期貨幫忙列印這麼久遠的資料。
在此，感謝元富王漢寧先生協助列印對帳單、昶景國際文化素維提供專業的建議、為本書作序的姜林學長、藍色投機客、Parkson前輩、黃堃義大哥、交易醫生與牧恩教授，同時也提供了很多寶貴的建議。最後，感謝本書最重要的編輯，內人惠蓉，不僅要照顧好家裡大小事，讓我可以有更多時間寫書，還打理編輯與發行的雜務，是本書最重要的推手，也是我生命中最重要的人。

◎什麼是系統方法？

我們常聽到人說，要有系統的做事，這指的是要學會系統方法。那系統方法是什麼呢？
簡單的說，若你在工作上，用了標準流程（SOP）、步驟設計、模型驗證、量化公式、邏輯推演、規則制定與電腦程式等等，都算是用了系統方法了。
這些方法，都有一個共通的特性：遇到一樣的事（輸入），就用同樣的方式應對（處理），得到的結論也會相同（產出）。就像四則運算，給定同樣的數字，運算出的結果，一定會一樣，這是函數的一對一或多對一關係，但不會心猿意馬的出現一對多的情形。
心猿意馬指的是交易的情境，在同一時間，不能想買又想賣，這是一對多，違背了系統精神。但可以拆成兩筆交易：一筆做多，另一筆做空。再把兩個一對一組合起來。這在主觀交易中不容易，但在系統交易裡，卻是很平常的。
在交易中，可以把買賣的時期與價位，依照市場價格的行為表現，找出可以獲利的規則，設計模型來驗證，然後，運用量化技術，制定成電腦可以執行的程式碼，及時告訴我們或直接幫我們執行買賣交易。
讓電腦根據程式碼來執行交易，就被稱為程式交易，這就是一種系統交易，可分為三部分：處理價格資訊；制定買賣策略（規則）；執行買賣交易單的送出。
現在這方面的套裝軟體，技術都相當的成熟了，超五團隊用的是美國的TradeStation軟體，可以全部提供交易上的這3個系統工作，讓團隊專心在交易方法的開發，也方便交易的教育訓練。

◎海龜策略

這個策略名稱是源自金融怪傑，期貨交易王子的理查‧丹尼斯（Richard Dennis）與他的合夥人比爾‧艾科哈特（William Eckhardt），進行一項名叫「海龜計畫」的交易者訓練。對這個計畫與技術的詳細內容，可以參考接受訓練的海龜之一克提斯‧費斯（Curtis M. Faith），著作的《海龜投資法則》。
同樣的，X5修改了海龜策略，這裡只先介紹交易時機的訊號產生規則。進場與出場的時機，都依照過去一定的期間（N），來取得曾經最
高與最低的成交價格，分別把每一個固定時間的最高點與最低點，劃出2條連線，就形成一個價格通道，因為是董詮（Donchian）第一個提出來的，又稱為董詮通道。
X5把出場的通道改成與進場一樣，因為原版的出場通道的期間，只有進場的一半（N／2），比較窄，訊號也會發生得比較快，目的是讓虧損或獲利回吐不要太大，X5卻喜歡出場使用與進場同樣寬的期間（N），通常可以提高勝率與期望值，至於過大的出場損失，另外以資金管理來處理。
另一個不一樣，是買進與賣出通道的期間（NB，NS）改成不一樣，市場在遭逢多頭與空頭，價格行為的表現是不一樣，不必要用相同的參數。
最後，是X5的改造重點，就是加入了X5設計的行情濾網，可以把行情指標輸入，計算目前行情所屬的等級，然後選擇可以進場的等級，才能允許價格通道被突破或跌破的進場訊號。

◎套用市場

投資組合是一頓白吃的午餐。白吃午餐的意思，是說可以輕易地得到投資優勢，提高風險報酬。組合呢？一般指的就是多商品。
多商品組合，並不是隨便把投資商品都納進來就好，在X5的系統交易5大步驟的第2步：套用市場，就是在處理這部分的。
要把商品（市場）放入組合，X5做了3個動作：市場掃描：把市場廣度盡可能的套入到特定交易策略，如前面介紹的海龜策略，只看結果是否獲利（期望值是正的），否則就剔除。
穩健測試：對策略參數做步進式測試（Walk-Forward Test），這是一種把歷史資料做更有效能的運用，透過資料分段，與樣本外測試手法，來驗證策略的穩健性與預測性，也可以看成是一種壓力測試。在TradeStation軟體中，稱為WFO（Walk-Forward Optimizer）。
組合結果：把通過壓力測試的商品，放到組合裡面做整體測試，目的是要決定每個商品配置的風險，類似股票組合的資金配置，後續會有主題談風險配置與控制。每一組配置好風險的組合，經過程式運算，得出組合的風險與報酬，來決定是否符合上線（上場實戰交易）的目標。

以上內容節錄自《超五系統交易：竹科工程師絕處逢生的量化交易世界》廖建松◎著．超五系統顧問出版
更多精彩內容請見
http://www.pressstore.com.tw/freereading/9789869941303.pdf

廖建松

專職交易員。1967年生，交通大學工業工程與管理學系畢。
曾在新竹科學園區擔任工程師，2000年因癌離職後，接觸到台指期，一開始交易就是專職。
所學與工作經驗上的系統方法，逐漸建立在期貨交易上，2010年以後，開始應用在國外多商品交易，並以程式自動下單。曾在部落格與臉書以X5Super之名，大量分享交易經驗與技術，後來成立超五系統顧問公司，協助一般交易者學習系統交易方法。

‧1993年，擔任科技業工程師。
‧2000年，因癌症離開職場。
‧2004年，用主觀加碼在2個月賺到1340萬，在當月319後的3個交易日輸光。
‧2009年，又逢多頭，經歷了3次的漲停板，已經以程式交易為主。
‧2013年，主觀交易的封手秀，用加碼技術交易黃金，15筆空單勝率接近100，以5千美元賺到8萬美元。
‧2016年，脫歐與川普當選，造成市場動盪，但系統交易表現良好。
‧2016年，有一筆交易，輸光了帳戶的35萬美元，當天隨即又復原。
‧2020年，系統教學並建立團隊，第一季報酬將近20%，日最大淨值回撤率只有3.5%，驗證系統交易是可以訓練的。